说明

澳门皇冠金沙网站金融数学系本科生《金融事件序列分析》授课备课资料。 课程采用何书元教授《应用时间序列分析》(澳门皇冠金沙网站十大2003年)作为主要教材。

用如下数学公式测试浏览器的数学公式显示是否正常:

\[ \text{定积分} = \int_a^b f(x) \,dx \]

如果显示不正常, 可以在公式上右键单击, 选择“Math Settings–Math Renderer”, 依次使用改成“Common HTML”,“SVG”等是否可以变成正常显示。

课程内容

  • 研究沿时间记录的数据。
  • 主要针对序列相关性。
  • 主要使用二阶矩、矩阵运算。
  • 也用少部分的基础泛函分析、复变函数。
  • 有广泛应用但本课程主要是打基础。

时间序列分析的应用领域:

  • 经济与金融,比如宏观经济数据序列、证券价格、指数等。
  • 工程,比如机械振动、无线电信号、音频信号。
  • 科学研究,比如全球气温、人体生理节律、化学反应时间序列等。
  • 社会,研究逐年、逐月记录的数据,如交通流量、幸福程度变化等。

参考:

  • (何书元 2003)
  • (吴喜之 and 刘苗 2018)
  • (Cryer and Chan 2008)
  • (Brockwell and Davis 1987) (有中译本: 田铮,《时间序列的理论与方法》, 高等教育出版社,第二版,2001)
  • (谢衷洁 1990)
  • (Paul S.P. Cowpertwait 2009)
  • (Tsay 2013)
  • (Tsay 2010)
  • (Tsay 2014)
  • (Lutkepohl and Kratzig 2004)
  • (Christoffersen 2003)
  • 王燕,应用时间序列分析,中国人民大学出版社,第二版,2008。
  • 肖枝洪,郭明月(2009) 时间序列分析与SAS应用,武汉大学出版社
  • 李正辉, 李庭辉(1010) 时间序列分析实验,中国统计出版社

References

Brockwell, P. J., and R. A. Davis. 1987. Time Series: Theory and Methods. Springer-Verlag.

Christoffersen, Peter F. 2003. Elements of Financial Risk Management. Elsevier Science (USA).

Cryer, Jonathan D., and Kung-Sik Chan. 2008. Time Series Analysis with Applications in R. 2nd Ed. Springer.

Lutkepohl, Helmut, and Markus Kratzig. 2004. Applied Time Series Econometrics. Cambridge University Press.

Paul S.P. Cowpertwait, Andrew V. Metcalfe. 2009. Introductory Time Series with R. Springer.

Tsay, Ruey S. 2010. Analysis of Financial Time Series. 3rd Ed. John Wiley & Sons, Inc.

Tsay, Ruey S. 2013. 金融数据分析导论:基于R语言. 机械工业出版社.

Tsay, Ruey S. 2014. Multivariate Time Series Analysis with R and Financial Applications. John Wiley & Sons, Inc.

何书元. 2003. 应用时间序列分析. 澳门皇冠金沙网站十大出版社.

吴喜之, and 刘苗. 2018. 应用时间序列分析——R软件陪同. 第二版. 机械工业出版社.

谢衷洁. 1990. 时间序列分析. 澳门皇冠金沙网站十大出版社,